前回は株価モデルを中心に、株価の値動きの前提になっている条件からそれをシミュレーションに落とし込むまでの流れを解説した。 今回は前回の株価モデルの話をもとにしてブラック・ショールズ方程式の概念的な解説をしていく。 まずそもそもブラック・ショ…

金融工学、株価モデル、ブラックモデル

以前書いたブラックショールズモデルの関数を使って、権利行使までの時間と行使価格を動かしてグラフを描いてみようと思う。 swdrsker.hatenablog.com 権利行使までの時間が長くなるほど緩やかな曲線になるのを見たい。 import numpy as np from scipy impor…

ブラックショールズモデルを使ってヨーロピアンオプションを計算するpythonコード ブラックショールズモデル ※無配当の原資産を前提としている：スポット価格 ：行使価格 ：ボラティリティ ：満期までの期間 ：金利 としてコールオプション価格： プットオプ…

前回の続き 前回のものを改良し、 長期移動平均線が上向きで短期移動平均が長期移動平均を下から上へクロスする場合、買い。（ゴールデンクロス） 長期移動平均線が下向きで短期移動平均が長期移動平均を上から下へクロスする場合、売り。（デッドクロス） …

pythonで為替データを分析したり可視化してみたいと考えた。 今回は、リアルタイムでドル円相場を取ってきてローソク足をプロットし、その上に移動平均，ボラティリティ，ゴールデンクロス，デッドクロスを可視化してみるというところまでやってみる。 デー…

仮想通貨についての勉強 楕円曲線暗号とは、ビットコインのデジタル署名で使われてる公開鍵暗号方式。この記事にあるコードを写経しながら勉強する。 自分自身まだ深く理解してないところがあるので解説は別の機会に書くことにしてメモ書き程度にとどめてお…

仮想通貨の仕組みについての勉強の続き。 仮想通貨にはなくてはならないデジタル署名を実装して勉強した。 デジタル署名自体は目新しいものではなく昔からある技術で、今でもネット決済など広く使われている。 デジタル署名とは ザックリとした説明 デジタル…

いまや知らない人はいない仮想通貨、別名暗号通貨(cryptocurrency)。 ドル円とは比べ物にならないほどの殺人的なボラティリティを見せているけれど、しばらくすれば落ち着いてくるんだろうか。 はっきりいって今の相場と税率でレバレッジ15倍とか正気の沙汰…

こちらでダウンロードできるようだ。 2001年1月から最新（おそらく定期的に更新）までのデータを扱える。 １分足より長いスパンにする時は独自で整形しないとしないといけないかもしれない。 関連記事： OANDAのAPIを使ってリアルタイムでデータを取ってくる…

FXの業界には、ギャンブル性の強いバイナリーオプションという取引がある。 バイナリーオプションとは、1分後や10分後の相場について「上がる」か「下がる」かについてのみ予想する取引のことである。 そのバイナリオプションの取引で、必勝法と謳い人々をだ…

為替相場の値動きに本当にウィナー過程を当てはめていいんだろうか。 簡単に調べられそうだったので、ドル円相場で少し調べてみた。 結果から言うと、正規分布っぽくなくねって結論が出てしまった。※ウィナー過程…確率過程においてが平均0分散sの正規分布に…

FXに興味が出てきて、バーチャルトレードで短期投資をしてたんだけど、10万円くらい負けてもうやめてやろうかと思った。 それで、負けん気というか、儲けてる奴は何をしてるんだろうと思って色々調べていると金融工学の分野に辿り着いてしまった。勉強してい…