技術メモ

役に立てる技術的な何か、時々自分用の覚書。幅広く興味があります。

統計

為替相場の値動きにウィナー過程を仮定するのはダメかもしれない

為替相場の値動きに本当にウィナー過程を当てはめていいんだろうか。 簡単に調べられそうだったので、ドル円相場で少し調べてみた。 結果から言うと、正規分布っぽくなくねって結論が出てしまった。※ウィナー過程…確率過程においてが平均0分散sの正規分布に…

pythonで正規性の検定【コロモゴロフスミルノフ検定(KS検定)】

確率分布が正規分布に従うか調べたい、 二つの集団が同じ確率分布から得られたものか調べたい、 といった時に使うのが、コロモゴロフスミルノフ検定(Kolmogorov–Smirnov test) コルモゴロフ–スミルノフ検定(コルモゴロフ–スミルノフけんてい、英: Kolmogoro…

二項分布の極限が正規分布になることの証明【正規近似の証明】

二項分布の試行回数を無限大に大きくしていくと正規分布に近づくことが知られている。 しかし、その証明は意外と知られていない。やが出てくるのがどうしても不思議で、自分なりに解こうとしたり調べてみた。 ようやくわかってきたので、自分的にわかりやす…

pythonで一元配置分散分析(one way ANOVA)

一元配置分散分析とは 「3つ以上の群があった時に、果たしてそれらの群の平均は等しいと言えるかどうか。」 という検定。 集団の分布が正規性を持つことが前提となっている。*1 ※すべての組み合わせペアでt検定を適用するのは間違いなので注意*2基本的な発想…

pythonで符号検定、ウィルコクソンの符号付き順位検定

符号検定 符号検定とは、勝ち負けなど〇×の判定で2つの群の優劣を判定する検定のこと。 「将棋ソフト同士を対決させて、試合の勝敗だけでソフトの強さを比較したい」等に使える。scipyを使う from scipy import stats stats.binom_test(x, n=None, p=0.5, al…

pythonでマンホイットニーのU検定

pythonでマンホイットニーのU検定する方法。 scipyを使う。 from scipy import stats stats.mannwhitneyu(x, y, use_continuity=True, alternative=None) alternativeは'less','greater','two-sided'。Noneの時は'two-sided' p値は返り値のpvalueで取れる。 …